상관관계 매트릭스

상관관계
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리스크 관리

상관 관계 그리드

색상별 구분 기능

하위 섹션 강조

Correlation Matrix는 리스크 관리를 통해 보다 자신 있는 거래를 하는데 도움이 됩니다. 이 툴에는 거래 통화쌍 사이의 상관 관계에 대한 그리드가 표시됩니다. 사용 가능한 모든 옵션을 개괄적으로 표시해 놓은 그리드로, 거래 플랫폼에 있는 모든 심볼을 취급하므로 외환에 대한 금속 및 주식의 상관 관계를 계산할 수 있습니다. 두 종목 사이의 상세한 상관 관계는 Correlation Trader 툴을 사용해 분석 가능합니다.

기능

그리드는 수치값 (-100부터 +100까지)뿐만 아니라 단순한 색상별 구분으로도 표시되므로 강한 또는 약한 상관 관계를 한눈에 파악할 수 있습니다.

예상하는 거래 기간에 맞는 주기를 기준으로 M15와 같은 차트주기와 바(bar) 개수를 선택하여 계산 방식을 변경할 수 있습니다.

강한 또는 약한 상관 관계 강조

툴에서는 그리드의 하위 섹션을 강조 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 강한 또는 약한 상관관계를 가지는 특정 종목만 분리 표시할 수 있습니다.

'가정(What if)' 시나리오

오픈 포지션에 있는 모든 종목 사이의 평균 상관관계를 계산할 수 있습니다. 또한 몇 개의 심볼을 선택하여 심볼 사이의 평균 상관관계를 계산할 수 있습니다. 이렇게 하면 현재 고려 중인 거래 예상 포트폴리오의 내부 리스크를 평가할 수 있습니다.


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상관관계 소개: 상관관계는 트레이딩 리스크에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 EUR/USD와 USD/CHF 사이에 높은 상관관계가 있다면 양 종목에서 오픈 포지션을 보유한 트레이더에게 각 포지션의 수익률은 서로 비슷하게 나타날 것입니다. 실질적으로 트레이더는 두 포지션이 아닌 하나의 포지션만 보유한 것이 됩니다. (각 포지션에서 비슷한 수익 또는 손실이 나타나거나 수익 및 손실의 폭이 일치해서 서로 상쇄됩니다.)

자료 출처: FX Blue Labs

면책 조항: 본 자료는 일반 마케팅 커뮤니케이션으로서 오로지 정보 제공 목적으로만 제공되며, 별도의 투자 연구를 포함하지 않습니다. 본 커뮤니케이션에는 투자 자문이나 투자 권유 또는 금융상품의 매수 또는 매도를 유도하는 내용이 포함되어 있지 않으며, 또한 그러한 자료로 간주하지 아니합니다. 제공된 모든 정보는 미래의 성과나 신뢰도를 보장할 수 있는 지표가 아닙니다.